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MasTec, Inc. 백테스트
MasTec, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 8.1%, MDD -55.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 5.7%, MDD -97.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 9.7%, MDD -69.0%, Sharpe 0.49, 시장 노출 22%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 11.1%, MDD -69.8%, 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.0%p 높고, MDD는 28.7%p 개선됐습니다(CAGR 8.1%, MDD -55.0%, 노출 19%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=2.6 |
9.7% | -69.0% | 0.49 | 0.14 | 138.3배 | 222 | 22% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=113, exitN=39 |
9.8% | -76.1% | 0.48 | 0.13 | 147.6배 | 86 | 32% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=211 |
11.1% | -69.8% | 0.48 | 0.16 | 273.8배 | 69 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=25, mult=3.8 |
8.1% | -55.0% | 0.47 | 0.15 | 64.4배 | 122 | 19% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=215 |
8.7% | -81.3% | 0.41 | 0.11 | 87.2배 | 77 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=77, threshold=0.09 |
7.7% | -77.7% | 0.39 | 0.10 | 52.3배 | 520 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=26 |
5.3% | -45.7% | 0.39 | 0.12 | 15.9배 | 88 | 10% |
| MACD fast=18, slow=51, signal=24 |
6.9% | -94.7% | 0.36 | 0.07 | 35.2배 | 510 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.22 |
3.1% | -90.8% | 0.27 | 0.03 | 5.2배 | 842 | 50% |
| Supertrend period=11, mult=2 |
3.1% | -97.7% | 0.27 | 0.03 | 5.2배 | 644 | 50% |
| 매수후보유 | 5.7% | -97.7% | 0.38 | 0.06 | 19.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 27일 평균의 상단 밴드(변동성 2.6배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 27일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.