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N-able, Inc. 백테스트
N-able, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.2%, MDD -1.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -21.8%, MDD -81.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.2%, MDD -1.8%, Sharpe 0.42, 시장 노출 0%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 3.5%, MDD -16.7%, 노출 17%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 22.9%p 높고, MDD는 79.5%p 개선됐습니다(CAGR 1.2%, MDD -1.8%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=24 |
1.2% | -1.8% | 0.42 | 0.63 | 1.1배 | 2 | 0% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=29, mult=3.4 |
2.9% | -12.5% | 0.34 | 0.23 | 1.2배 | 4 | 11% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=3.3 |
2.1% | -10.2% | 0.32 | 0.21 | 1.1배 | 4 | 6% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=92, exitN=36 |
3.5% | -16.7% | 0.31 | 0.21 | 1.2배 | 4 | 17% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=142 |
1.1% | -37.3% | 0.15 | 0.03 | 1.1배 | 8 | 34% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=129 |
-1.5% | -24.3% | -0.02 | -0.06 | 0.9배 | 8 | 25% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=0.1 |
-2.3% | -21.5% | -0.10 | -0.11 | 0.9배 | 32 | 19% |
| Supertrend period=27, mult=5 |
-11.4% | -62.2% | -0.29 | -0.18 | 0.5배 | 13 | 41% |
| MACD fast=18, slow=43, signal=22 |
-22.0% | -80.3% | -0.60 | -0.27 | 0.3배 | 59 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.36 |
-26.5% | -84.7% | -0.90 | -0.31 | 0.2배 | 110 | 47% |
| 매수후보유 | -21.8% | -81.4% | -0.28 | -0.27 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 37일)가 24 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 24) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.