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Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 백테스트
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.4%, MDD -0.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -2.2%, MDD -87.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.4%, MDD -0.5%, Sharpe 0.39, 시장 노출 0%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 7.1%, MDD -73.6%, 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.6%p 높고, MDD는 87.3%p 개선됐습니다(CAGR 0.4%, MDD -0.5%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=30 |
0.4% | -0.5% | 0.39 | 0.90 | 1.1배 | 2 | 0% |
| MACD fast=14, slow=60, signal=13 |
7.1% | -73.6% | 0.37 | 0.10 | 2.5배 | 160 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=50 |
3.5% | -70.6% | 0.31 | 0.05 | 1.6배 | 59 | 86% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=79 |
3.9% | -63.4% | 0.28 | 0.06 | 1.7배 | 56 | 55% |
| Supertrend period=26, mult=3.3 |
0.3% | -66.0% | 0.17 | 0.00 | 1.0배 | 83 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=26, atrPeriod=19, mult=2.2 |
1.3% | -45.0% | 0.17 | 0.03 | 1.2배 | 68 | 24% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-2.1% | -81.1% | 0.13 | -0.03 | 0.7배 | 118 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=73, threshold=0.12 |
-0.3% | -58.4% | 0.11 | -0.00 | 1.0배 | 156 | 28% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=44 |
-5.3% | -77.7% | -0.02 | -0.07 | 0.5배 | 59 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=3 |
-2.6% | -52.4% | -0.07 | -0.05 | 0.7배 | 16 | 8% |
| 매수후보유 | -2.2% | -87.8% | 0.24 | -0.02 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 33일)가 30 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 30) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.