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NewMarket Corp 백테스트
NewMarket Corp의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 11.2%, MDD -68.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 9.9%, MDD -97.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 11.2%, MDD -68.5%, Sharpe 0.55, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.3%p 높고, MDD는 29.0%p 개선됐습니다(CAGR 11.2%, MDD -68.5%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=212 |
11.2% | -68.5% | 0.55 | 0.16 | 138.6배 | 49 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=189 |
9.8% | -87.4% | 0.49 | 0.11 | 75.5배 | 77 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=73, k=2.9 |
6.8% | -57.9% | 0.48 | 0.12 | 21.1배 | 67 | 21% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=17, mult=4 |
6.5% | -66.5% | 0.46 | 0.10 | 18.2배 | 92 | 22% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=71 |
9.7% | -95.4% | 0.45 | 0.10 | 71.9배 | 131 | 78% |
| MACD fast=31, slow=65, signal=51 |
8.6% | -84.0% | 0.44 | 0.10 | 46.7배 | 247 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=28 |
4.2% | -32.9% | 0.44 | 0.13 | 6.6배 | 38 | 8% |
| Supertrend period=26, mult=5 |
5.4% | -93.5% | 0.33 | 0.06 | 11.4배 | 141 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=94, threshold=0.14 |
4.7% | -87.0% | 0.33 | 0.05 | 8.4배 | 357 | 30% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
2.4% | -92.1% | 0.22 | 0.03 | 3.0배 | 371 | 51% |
| 매수후보유 | 9.9% | -97.5% | 0.44 | 0.10 | 81.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 55일 지수이동평균이 212일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 55일선이 212일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.