추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Nexa Resources S.A. 백테스트
Nexa Resources S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.1%, MDD -22.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -2.8%, MDD -87.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 8.1%, MDD -22.9%, Sharpe 0.72, 시장 노출 3%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.9%p 높고, MDD는 64.3%p 개선됐습니다(CAGR 8.1%, MDD -22.9%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=39 |
8.1% | -22.9% | 0.72 | 0.35 | 2.0배 | 2 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=132, threshold=0.19 |
5.9% | -38.9% | 0.34 | 0.15 | 1.7배 | 46 | 23% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=69, exitN=70 |
5.2% | -62.9% | 0.34 | 0.08 | 1.6배 | 11 | 51% |
| Supertrend period=23, mult=3.2 |
4.4% | -60.1% | 0.31 | 0.07 | 1.5배 | 45 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=3 |
2.8% | -45.2% | 0.25 | 0.06 | 1.3배 | 20 | 8% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=66 |
-1.9% | -63.7% | 0.16 | -0.03 | 0.8배 | 41 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=60 |
-2.7% | -63.4% | 0.14 | -0.04 | 0.8배 | 37 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=29, atrPeriod=10, mult=3.4 |
0.7% | -35.0% | 0.13 | 0.02 | 1.1배 | 14 | 8% |
| MACD fast=11, slow=48, signal=13 |
-5.8% | -71.2% | 0.07 | -0.08 | 0.6배 | 135 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.28 |
-7.6% | -81.3% | 0.03 | -0.09 | 0.5배 | 246 | 50% |
| 매수후보유 | -2.8% | -87.2% | 0.25 | -0.03 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 23일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.