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Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 백테스트
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 0.1%, MDD -3.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -2.4%, MDD -70.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 0.2%, MDD -4.8%, Sharpe 0.18, 시장 노출 0%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR 0.3%, MDD -5.4%, 노출 3%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.6%p 높고, MDD는 65.6%p 개선됐습니다(CAGR 0.1%, MDD -3.5%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=13, threshold=0.14 |
0.2% | -4.8% | 0.18 | 0.05 | 1.0배 | 10 | 0% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=33, mult=3.8 |
0.3% | -5.4% | 0.15 | 0.05 | 1.1배 | 6 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=3.5 |
0.1% | -3.5% | 0.08 | 0.02 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=43, exitN=79 |
-0.2% | -36.2% | 0.04 | -0.00 | 1.0배 | 39 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=64 |
-0.3% | -42.5% | 0.02 | -0.01 | 0.9배 | 51 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=219 |
-0.5% | -48.6% | 0.02 | -0.01 | 0.9배 | 27 | 55% |
| Supertrend period=10, mult=4.9 |
-1.3% | -48.0% | -0.09 | -0.03 | 0.8배 | 73 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=26 |
-0.5% | -23.1% | -0.14 | -0.02 | 0.9배 | 38 | 5% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.06 |
-6.6% | -79.1% | -0.51 | -0.08 | 0.2배 | 268 | 57% |
| MACD fast=19, slow=30, signal=19 |
-6.6% | -81.2% | -0.53 | -0.08 | 0.2배 | 274 | 50% |
| 매수후보유 | -2.4% | -70.3% | -0.01 | -0.03 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 13일 수익률이 14%보다 크면 매수
- 매도 — 13일 수익률이 14% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.