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Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 백테스트
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 0.1%, MDD -3.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -2.3%, MDD -70.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 0.3%, MDD -4.2%, Sharpe 0.16, 시장 노출 2%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.6%p 높고, MDD는 66.1%p 개선됐습니다(CAGR 0.1%, MDD -3.5%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=21, atrPeriod=27, mult=3.5 |
0.3% | -4.2% | 0.16 | 0.06 | 1.1배 | 4 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=3.4 |
0.1% | -3.5% | 0.08 | 0.02 | 1.0배 | 2 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=135, threshold=0.14 |
0.2% | -22.3% | 0.07 | 0.01 | 1.0배 | 87 | 11% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=218 |
-0.5% | -49.5% | 0.02 | -0.01 | 0.9배 | 27 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=68 |
-0.4% | -44.0% | 0.01 | -0.01 | 0.9배 | 53 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=18 |
-0.1% | -9.6% | -0.03 | -0.01 | 1.0배 | 22 | 2% |
| Supertrend period=10, mult=4.9 |
-1.2% | -48.0% | -0.08 | -0.03 | 0.8배 | 73 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=79, exitN=78 |
-1.3% | -48.2% | -0.09 | -0.03 | 0.8배 | 35 | 51% |
| MACD fast=19, slow=36, signal=16 |
-6.5% | -81.2% | -0.51 | -0.08 | 0.2배 | 274 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.3 |
-10.6% | -91.5% | -0.80 | -0.12 | 0.1배 | 536 | 56% |
| 매수후보유 | -2.3% | -70.3% | -0.01 | -0.03 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 21일 평균 + 변동성 3.5배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 21일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.