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Ingevity Corporation 백테스트
Ingevity Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 16.9%, MDD -30.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 10.0%, MDD -76.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 16.9%, MDD -30.5%, Sharpe 0.69, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 6.9%p 높고, MDD는 45.7%p 개선됐습니다(CAGR 16.9%, MDD -30.5%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=11, mult=2.1 |
16.9% | -30.5% | 0.69 | 0.55 | 5.0배 | 110 | 53% |
| MACD fast=17, slow=34, signal=4 |
14.1% | -40.6% | 0.60 | 0.35 | 3.9배 | 216 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.34 |
8.4% | -55.3% | 0.42 | 0.15 | 2.3배 | 260 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=79 |
8.0% | -59.4% | 0.39 | 0.13 | 2.2배 | 23 | 84% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=101 |
6.9% | -48.8% | 0.37 | 0.14 | 2.0배 | 29 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=128, threshold=0.09 |
6.1% | -45.7% | 0.36 | 0.13 | 1.8배 | 80 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=1.2 |
5.8% | -39.3% | 0.35 | 0.15 | 1.8배 | 214 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=11, mult=0.6 |
5.6% | -48.8% | 0.33 | 0.11 | 1.7배 | 198 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=41 |
1.6% | -8.1% | 0.31 | 0.20 | 1.2배 | 2 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=63, slow=206 |
3.0% | -63.9% | 0.24 | 0.05 | 1.4배 | 11 | 51% |
| 매수후보유 | 10.0% | -76.2% | 0.44 | 0.13 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 11일·폭 2.1배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.