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NewJersey Resources Corporation 백테스트
NewJersey Resources Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.2%, MDD -51.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 7.3%, MDD -51.4%, Sharpe 0.43, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=5, threshold=-0.11 |
7.3% | -51.4% | 0.43 | 0.14 | 26.5배 | 23 | 100% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=6, exitN=92 |
4.3% | -47.9% | 0.31 | 0.09 | 7.0배 | 121 | 91% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=219 |
3.3% | -45.6% | 0.27 | 0.07 | 4.5배 | 77 | 68% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=195 |
2.8% | -45.8% | 0.24 | 0.06 | 3.5배 | 71 | 70% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=10, atrPeriod=20, mult=3.8 |
0.7% | -15.4% | 0.19 | 0.04 | 1.4배 | 8 | 1% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=45 |
0.2% | -4.0% | 0.18 | 0.05 | 1.1배 | 2 | 0% |
| Supertrend period=10, mult=5 |
-0.2% | -65.1% | 0.06 | -0.00 | 0.9배 | 141 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=3.5 |
-0.2% | -30.0% | -0.01 | -0.01 | 0.9배 | 26 | 4% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-1.8% | -85.9% | -0.03 | -0.02 | 0.4배 | 393 | 56% |
| MACD fast=14, slow=44, signal=22 |
-6.3% | -96.7% | -0.33 | -0.07 | 0.0배 | 599 | 51% |
| 매수후보유 | 8.2% | -51.9% | 0.46 | 0.16 | 38.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 5일 수익률이 -11%보다 크면 매수
- 매도 — 5일 수익률이 -11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.