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ServiceNow, Inc. 백테스트
ServiceNow, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 20.0%, MDD -46.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 24.7%, MDD -64.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 22.0%, MDD -53.8%, Sharpe 0.75, 시장 노출 83%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.7%p 낮지만, MDD는 10.7%p 개선됐습니다(CAGR 20.0%, MDD -46.0%, 노출 76%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=48 |
22.0% | -53.8% | 0.75 | 0.41 | 16.4배 | 35 | 83% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=216 |
20.0% | -46.0% | 0.72 | 0.44 | 13.1배 | 10 | 76% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=109 |
15.9% | -43.5% | 0.65 | 0.36 | 8.0배 | 31 | 66% |
| ROC 모멘텀 n=133, threshold=-0.04 |
16.6% | -41.8% | 0.64 | 0.40 | 8.7배 | 98 | 74% |
| Supertrend period=17, mult=4.7 |
12.9% | -41.2% | 0.58 | 0.31 | 5.5배 | 44 | 63% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.02 |
5.0% | -60.9% | 0.31 | 0.08 | 2.0배 | 97 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=25, mult=1.3 |
4.6% | -49.8% | 0.30 | 0.09 | 1.9배 | 113 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=12 |
1.5% | -50.7% | 0.18 | 0.03 | 1.2배 | 108 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=1.3 |
0.8% | -57.7% | 0.15 | 0.01 | 1.1배 | 96 | 51% |
| MACD fast=17, slow=37, signal=11 |
-0.9% | -62.8% | 0.11 | -0.01 | 0.9배 | 217 | 49% |
| 매수후보유 | 24.7% | -64.5% | 0.74 | 0.38 | 22.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 15일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 48일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.