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NRG Energy, Inc. 백테스트
NRG Energy, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 11.9%, MDD -63.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.3%, MDD -80.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.9%, MDD -24.1%, Sharpe 0.62, 시장 노출 11%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 11.9%, MDD -63.3%, 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 7.4%p 낮지만, MDD는 56.8%p 개선됐습니다(CAGR 11.9%, MDD -63.3%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=35 |
4.9% | -24.1% | 0.62 | 0.20 | 3.0배 | 38 | 11% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=139 |
11.9% | -63.3% | 0.56 | 0.19 | 12.8배 | 42 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=114, threshold=-0.02 |
10.2% | -63.2% | 0.50 | 0.16 | 9.0배 | 164 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=185 |
9.9% | -68.8% | 0.49 | 0.14 | 8.5배 | 32 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=24, mult=1.1 |
8.4% | -49.4% | 0.48 | 0.17 | 6.2배 | 160 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=60 |
10.0% | -61.8% | 0.47 | 0.16 | 8.7배 | 67 | 75% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=1.8 |
6.5% | -38.3% | 0.42 | 0.17 | 4.2배 | 94 | 36% |
| Supertrend period=12, mult=5 |
6.1% | -56.4% | 0.36 | 0.11 | 3.8배 | 78 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
2.2% | -85.5% | 0.21 | 0.03 | 1.6배 | 206 | 55% |
| MACD fast=16, slow=58, signal=23 |
0.2% | -82.9% | 0.14 | 0.00 | 1.0배 | 226 | 52% |
| 매수후보유 | 12.3% | -80.9% | 0.49 | 0.15 | 13.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 17일)가 35 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 35) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.