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NXG NextGen Infrastructure Income Fund 백테스트
NXG NextGen Infrastructure Income Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.3%, MDD -7.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -4.3%, MDD -86.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.3%, MDD -7.7%, Sharpe 0.30, 시장 노출 6%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 3.5%, MDD -42.3%, 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.6%p 높고, MDD는 78.9%p 개선됐습니다(CAGR 1.3%, MDD -7.7%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=31 |
1.3% | -7.7% | 0.30 | 0.17 | 1.2배 | 10 | 6% |
| Supertrend period=21, mult=1.4 |
3.5% | -42.3% | 0.27 | 0.08 | 1.6배 | 238 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=237 |
2.8% | -39.2% | 0.25 | 0.07 | 1.5배 | 11 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=8, exitN=38 |
2.3% | -50.0% | 0.21 | 0.04 | 1.4배 | 60 | 77% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=2.9 |
0.9% | -17.1% | 0.20 | 0.05 | 1.1배 | 18 | 5% |
| MACD fast=6, slow=32, signal=6 |
1.7% | -51.6% | 0.18 | 0.03 | 1.3배 | 350 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=207 |
1.1% | -39.9% | 0.15 | 0.03 | 1.2배 | 13 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=84, threshold=-0.03 |
1.0% | -49.3% | 0.14 | 0.02 | 1.1배 | 108 | 61% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.18 |
0.8% | -56.7% | 0.13 | 0.01 | 1.1배 | 356 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=26, mult=3.8 |
0.1% | -21.6% | 0.04 | 0.00 | 1.0배 | 12 | 4% |
| 매수후보유 | -4.3% | -86.5% | 0.00 | -0.05 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 24일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.