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NXG NextGen Infrastructure Income Fund 백테스트
NXG NextGen Infrastructure Income Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.4%, MDD -12.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -3.9%, MDD -86.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.4%, MDD -12.5%, Sharpe 0.28, 시장 노출 9%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 3.3%, MDD -41.8%, 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.3%p 높고, MDD는 74.1%p 개선됐습니다(CAGR 1.4%, MDD -12.5%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=25 |
1.4% | -12.5% | 0.28 | 0.11 | 1.2배 | 16 | 9% |
| Supertrend period=14, mult=1.4 |
3.3% | -41.8% | 0.27 | 0.08 | 1.6배 | 234 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=242 |
2.3% | -37.5% | 0.23 | 0.06 | 1.4배 | 13 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=207 |
1.7% | -40.1% | 0.18 | 0.04 | 1.3배 | 13 | 45% |
| MACD fast=5, slow=50, signal=6 |
1.3% | -60.0% | 0.16 | 0.02 | 1.2배 | 364 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=8, exitN=69 |
0.8% | -54.3% | 0.14 | 0.01 | 1.1배 | 45 | 83% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.26 |
0.7% | -58.3% | 0.13 | 0.01 | 1.1배 | 328 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=3.2 |
0.1% | -14.9% | 0.04 | 0.00 | 1.0배 | 6 | 2% |
| ROC 모멘텀 n=81, threshold=-0.03 |
-1.2% | -58.4% | 0.02 | -0.02 | 0.8배 | 131 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=9, mult=4 |
-0.1% | -18.1% | -0.00 | -0.01 | 1.0배 | 8 | 2% |
| 매수후보유 | -3.9% | -86.5% | 0.01 | -0.05 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 30일)가 25 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 25) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.