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Organon & Co. 백테스트
Organon & Co.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 8.7%, MDD -7.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -15.9%, MDD -85.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 16.8%, MDD -16.0%, Sharpe 0.75, 시장 노출 12%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 17.0%, MDD -56.3%, 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 32.7%p 높고, MDD는 69.5%p 개선됐습니다(CAGR 8.7%, MDD -7.7%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=2.7 |
16.8% | -16.0% | 0.75 | 1.05 | 2.2배 | 16 | 12% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=24 |
16.3% | -14.1% | 0.74 | 1.16 | 2.2배 | 9 | 15% |
| ROC 모멘텀 n=3, threshold=0.12 |
8.7% | -7.7% | 0.62 | 1.13 | 1.5배 | 22 | 2% |
| MACD fast=13, slow=34, signal=10 |
17.0% | -56.3% | 0.61 | 0.30 | 2.3배 | 58 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=19, mult=4 |
8.2% | -11.9% | 0.55 | 0.69 | 1.5배 | 2 | 5% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=13 |
12.3% | -37.4% | 0.54 | 0.33 | 1.8배 | 29 | 36% |
| Supertrend period=21, mult=3.6 |
13.0% | -39.3% | 0.53 | 0.33 | 1.9배 | 23 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.08 |
7.6% | -64.7% | 0.38 | 0.12 | 1.5배 | 79 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=164 |
3.7% | -39.4% | 0.27 | 0.09 | 1.2배 | 9 | 26% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=169 |
0.0% | -43.6% | 0.11 | 0.00 | 1.0배 | 11 | 26% |
| 매수후보유 | -15.9% | -85.5% | -0.12 | -0.19 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 17일 평균의 상단 밴드(변동성 2.7배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 17일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.