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O-I Glass, Inc. 백테스트
O-I Glass, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 4.9%, MDD -24.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -1.1%, MDD -94.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 4.9%, MDD -24.7%, Sharpe 0.54, 시장 노출 6%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR 6.1%, MDD -37.2%, 노출 10%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.0%p 높고, MDD는 70.0%p 개선됐습니다(CAGR 4.9%, MDD -24.7%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=3.4 |
4.9% | -24.7% | 0.54 | 0.20 | 5.2배 | 38 | 6% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=33 |
6.1% | -37.2% | 0.50 | 0.16 | 7.7배 | 86 | 10% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=69, exitN=37 |
5.6% | -54.7% | 0.35 | 0.10 | 6.7배 | 78 | 39% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=196 |
5.1% | -66.7% | 0.32 | 0.08 | 5.6배 | 74 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=119 |
4.9% | -62.8% | 0.31 | 0.08 | 5.3배 | 102 | 50% |
| Supertrend period=25, mult=4.9 |
4.2% | -65.6% | 0.29 | 0.06 | 4.1배 | 106 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=22, mult=2.1 |
4.0% | -73.7% | 0.28 | 0.05 | 3.9배 | 156 | 36% |
| ROC 모멘텀 n=112, threshold=0.15 |
3.8% | -52.1% | 0.28 | 0.07 | 3.6배 | 284 | 31% |
| MACD fast=19, slow=70, signal=20 |
2.4% | -79.7% | 0.24 | 0.03 | 2.3배 | 338 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
1.9% | -95.1% | 0.22 | 0.02 | 1.9배 | 286 | 53% |
| 매수후보유 | -1.1% | -94.7% | 0.21 | -0.01 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 22일 평균의 상단 밴드(변동성 3.4배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 22일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.