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ONEOK, Inc. 백테스트
ONEOK, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 7.5%, MDD -40.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 7.1%, MDD -80.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.5%, MDD -40.5%, Sharpe 0.50, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 높고, MDD는 39.6%p 개선됐습니다(CAGR 7.5%, MDD -40.5%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=69, exitN=44 |
7.5% | -40.5% | 0.50 | 0.19 | 27.8배 | 99 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=79 |
7.0% | -51.0% | 0.43 | 0.14 | 21.8배 | 141 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=161 |
5.8% | -53.7% | 0.38 | 0.11 | 13.0배 | 123 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=-0.04 |
5.0% | -59.2% | 0.34 | 0.09 | 9.5배 | 325 | 70% |
| Supertrend period=12, mult=4.3 |
4.5% | -65.5% | 0.32 | 0.07 | 7.4배 | 184 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=28, mult=2.2 |
2.9% | -57.2% | 0.27 | 0.05 | 3.8배 | 230 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=2.3 |
2.7% | -51.9% | 0.26 | 0.05 | 3.3배 | 166 | 32% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=13 |
2.1% | -60.4% | 0.21 | 0.04 | 2.6배 | 330 | 37% |
| MACD fast=31, slow=62, signal=26 |
1.9% | -73.3% | 0.20 | 0.03 | 2.4배 | 347 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-0.5% | -82.1% | 0.08 | -0.01 | 0.8배 | 393 | 56% |
| 매수후보유 | 7.1% | -80.2% | 0.38 | 0.09 | 23.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 69일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 44일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.