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Olin Corporation 백테스트
Olin Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 3.8%, MDD -75.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 3.0%, MDD -80.3%, Sharpe 0.24, 시장 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=212 |
3.0% | -80.3% | 0.24 | 0.04 | 4.8배 | 80 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=79 |
2.1% | -78.6% | 0.22 | 0.03 | 3.1배 | 155 | 80% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=2.7 |
2.0% | -58.2% | 0.22 | 0.03 | 2.8배 | 188 | 11% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=26 |
1.1% | -48.4% | 0.19 | 0.02 | 1.8배 | 36 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=12, mult=3.4 |
1.3% | -48.3% | 0.17 | 0.03 | 2.0배 | 118 | 9% |
| ROC 모멘텀 n=128, threshold=-0.04 |
-0.4% | -82.8% | 0.12 | -0.01 | 0.8배 | 460 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=130 |
-0.7% | -82.0% | 0.10 | -0.01 | 0.7배 | 126 | 56% |
| Supertrend period=14, mult=5 |
-1.3% | -89.5% | 0.07 | -0.01 | 0.5배 | 224 | 51% |
| MACD fast=14, slow=35, signal=14 |
-2.0% | -86.9% | 0.05 | -0.02 | 0.3배 | 785 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-2.6% | -92.1% | 0.03 | -0.03 | 0.2배 | 447 | 51% |
| 매수후보유 | 3.8% | -75.8% | 0.29 | 0.05 | 7.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 57일 평균가격이 212일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 57일 평균이 212일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.