추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Onterris, Inc. 백테스트
Onterris, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 13.3%, MDD -25.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -0.9%, MDD -86.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 13.3%, MDD -25.3%, Sharpe 0.57, 시장 노출 22%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 14.2%p 높고, MDD는 60.9%p 개선됐습니다(CAGR 13.3%, MDD -25.3%, 노출 22%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=93, exitN=17 |
13.3% | -25.3% | 0.57 | 0.53 | 2.1배 | 10 | 22% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=21 |
11.8% | -33.4% | 0.55 | 0.35 | 2.0배 | 20 | 22% |
| Supertrend period=18, mult=4.8 |
5.8% | -61.9% | 0.35 | 0.09 | 1.4배 | 19 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=48 |
4.7% | -54.4% | 0.32 | 0.09 | 1.3배 | 29 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=58, threshold=0.08 |
3.8% | -69.6% | 0.29 | 0.05 | 1.3배 | 78 | 39% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=45 |
2.0% | -57.7% | 0.25 | 0.03 | 1.1배 | 23 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.8 |
2.3% | -46.2% | 0.24 | 0.05 | 1.1배 | 22 | 34% |
| MACD fast=22, slow=24, signal=17 |
-2.6% | -64.5% | 0.15 | -0.04 | 0.9배 | 70 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.2 |
-3.2% | -72.1% | 0.14 | -0.04 | 0.8배 | 80 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=13, mult=1.9 |
-3.4% | -45.8% | 0.05 | -0.07 | 0.8배 | 38 | 32% |
| 매수후보유 | -0.9% | -86.3% | 0.30 | -0.01 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 93일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 17일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.