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Ooma, Inc. 백테스트
Ooma, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 10.1%, MDD -52.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 6.9%, MDD -72.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.9%, MDD -64.2%, Sharpe 0.45, 시장 노출 52%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.1%, MDD -52.0%, 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.0%p 높고, MDD는 8.1%p 개선됐습니다(CAGR 10.1%, MDD -52.0%, 노출 64%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=89 |
9.9% | -64.2% | 0.45 | 0.15 | 2.8배 | 31 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=45, exitN=74 |
10.1% | -52.0% | 0.45 | 0.19 | 2.9배 | 17 | 64% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=27 |
2.9% | -17.0% | 0.38 | 0.17 | 1.4배 | 5 | 6% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=229 |
3.7% | -54.2% | 0.28 | 0.07 | 1.5배 | 15 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=71, threshold=0.08 |
3.1% | -67.6% | 0.25 | 0.05 | 1.4배 | 113 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.28 |
1.8% | -65.2% | 0.22 | 0.03 | 1.2배 | 229 | 51% |
| MACD fast=9, slow=45, signal=13 |
0.4% | -69.8% | 0.18 | 0.01 | 1.0배 | 179 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=1.1 |
-0.5% | -57.5% | 0.14 | -0.01 | 0.9배 | 229 | 40% |
| Supertrend period=9, mult=4.8 |
-2.6% | -72.8% | 0.10 | -0.04 | 0.7배 | 35 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=25, mult=2.8 |
-3.8% | -65.2% | -0.10 | -0.06 | 0.6배 | 44 | 22% |
| 매수후보유 | 6.9% | -72.3% | 0.38 | 0.10 | 2.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 39일 평균가격이 89일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 39일 평균이 89일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.