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OPENLANE, Inc. 백테스트
OPENLANE, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 13.8%, MDD -46.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.9%, MDD -65.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 13.8%, MDD -46.0%, Sharpe 0.57, 시장 노출 91%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 낮지만, MDD는 19.6%p 개선됐습니다(CAGR 13.8%, MDD -46.0%, 노출 91%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=6, exitN=69 |
13.8% | -46.0% | 0.57 | 0.30 | 8.6배 | 45 | 91% |
| Supertrend period=18, mult=2.5 |
9.3% | -42.6% | 0.48 | 0.22 | 4.4배 | 138 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=69, slow=164 |
7.8% | -53.7% | 0.44 | 0.14 | 3.5배 | 23 | 65% |
| MACD fast=18, slow=37, signal=15 |
7.2% | -50.9% | 0.40 | 0.14 | 3.2배 | 194 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=29, mult=3.4 |
2.3% | -37.4% | 0.25 | 0.06 | 1.5배 | 45 | 25% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=219 |
3.0% | -76.5% | 0.25 | 0.04 | 1.6배 | 33 | 68% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.18 |
2.7% | -54.8% | 0.23 | 0.05 | 1.5배 | 401 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=1.7 |
1.7% | -47.1% | 0.18 | 0.04 | 1.3배 | 284 | 36% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=20 |
1.4% | -41.4% | 0.17 | 0.03 | 1.3배 | 87 | 26% |
| ROC 모멘텀 n=84, threshold=0.03 |
1.3% | -63.4% | 0.16 | 0.02 | 1.2배 | 187 | 56% |
| 매수후보유 | 13.9% | -65.5% | 0.54 | 0.21 | 8.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 6일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 69일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.