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Optimum Communications, Inc. 백테스트
Optimum Communications, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.2%, MDD -9.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -33.9%, MDD -98.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.2%, MDD -9.1%, Sharpe 0.27, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 3.5%, MDD -42.8%, 노출 29%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 35.0%p 높고, MDD는 89.3%p 개선됐습니다(CAGR 1.2%, MDD -9.1%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=31 |
1.2% | -9.1% | 0.27 | 0.13 | 1.1배 | 4 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=145 |
3.5% | -42.8% | 0.27 | 0.08 | 1.4배 | 12 | 29% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=107, exitN=14 |
2.6% | -30.2% | 0.25 | 0.08 | 1.3배 | 8 | 14% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=17, mult=3.8 |
1.0% | -12.9% | 0.18 | 0.08 | 1.1배 | 6 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.3 |
0.7% | -27.4% | 0.12 | 0.03 | 1.1배 | 14 | 16% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=0.02 |
-0.5% | -54.4% | 0.09 | -0.01 | 1.0배 | 54 | 28% |
| EMA 크로스오버 fast=73, slow=121 |
-3.0% | -50.3% | -0.02 | -0.06 | 0.8배 | 10 | 30% |
| MACD fast=7, slow=22, signal=10 |
-26.3% | -96.8% | -0.39 | -0.27 | 0.1배 | 202 | 48% |
| Supertrend period=23, mult=4.6 |
-19.9% | -87.7% | -0.45 | -0.23 | 0.1배 | 30 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.26 |
-26.2% | -95.8% | -0.58 | -0.27 | 0.1배 | 294 | 48% |
| 매수후보유 | -33.9% | -98.4% | -0.29 | -0.34 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 23일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.