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Oracle Corporation 백테스트
Oracle Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 17.8%, MDD -56.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 20.8%, MDD -84.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 17.8%, MDD -56.3%, Sharpe 0.63, 시장 노출 70%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 18.2%, MDD -78.9%, 노출 90%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.0%p 낮지만, MDD는 27.9%p 개선됐습니다(CAGR 17.8%, MDD -56.3%, 노출 70%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=70, slow=140 |
17.8% | -56.3% | 0.63 | 0.32 | 750.4배 | 50 | 70% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=97 |
18.2% | -78.9% | 0.61 | 0.23 | 866.6배 | 88 | 90% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=210 |
16.7% | -63.6% | 0.61 | 0.26 | 512.8배 | 62 | 69% |
| ROC 모멘텀 n=88, threshold=-0.04 |
10.7% | -85.7% | 0.46 | 0.12 | 59.6배 | 400 | 73% |
| Supertrend period=16, mult=3.2 |
9.7% | -83.9% | 0.45 | 0.12 | 42.0배 | 258 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=3.5 |
4.6% | -49.4% | 0.38 | 0.09 | 6.1배 | 28 | 9% |
| MACD fast=16, slow=41, signal=18 |
6.1% | -82.2% | 0.34 | 0.07 | 10.8배 | 486 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=11 |
4.3% | -87.8% | 0.29 | 0.05 | 5.5배 | 338 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
3.4% | -85.3% | 0.26 | 0.04 | 3.9배 | 360 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=14, mult=3.6 |
2.3% | -42.5% | 0.26 | 0.05 | 2.5배 | 50 | 6% |
| 매수후보유 | 20.8% | -84.2% | 0.64 | 0.25 | 2042.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 70일 지수이동평균이 140일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 70일선이 140일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.