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Otis Worldwide Corporation 백테스트
Otis Worldwide Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 7.5%, MDD -34.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 7.5%, MDD -33.7%, Sharpe 0.50, 시장 노출 54%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=15, mult=4.3 |
7.5% | -33.7% | 0.50 | 0.22 | 1.6배 | 20 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=17, mult=3.8 |
1.5% | -6.3% | 0.40 | 0.24 | 1.1배 | 4 | 7% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=68 |
5.9% | -31.0% | 0.39 | 0.19 | 1.4배 | 12 | 73% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=2.6 |
3.5% | -19.5% | 0.38 | 0.18 | 1.2배 | 10 | 20% |
| SMA 크로스오버 fast=75, slow=189 |
4.0% | -18.1% | 0.36 | 0.22 | 1.3배 | 8 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=19 |
1.6% | -14.9% | 0.25 | 0.11 | 1.1배 | 10 | 13% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=155 |
1.8% | -28.6% | 0.19 | 0.06 | 1.1배 | 10 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=-0.03 |
0.5% | -36.8% | 0.11 | 0.01 | 1.0배 | 36 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-4.9% | -40.3% | -0.15 | -0.12 | 0.7배 | 64 | 53% |
| MACD fast=16, slow=27, signal=19 |
-7.1% | -50.4% | -0.36 | -0.14 | 0.6배 | 91 | 51% |
| 매수후보유 | 7.5% | -34.6% | 0.41 | 0.22 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 15일·폭 4.3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.