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OUTFRONT Media Inc. 백테스트
OUTFRONT Media Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 1.7%, MDD -10.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -0.3%, MDD -77.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.3%, MDD -12.2%, Sharpe 0.42, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 3.2%, MDD -12.7%, 노출 10%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.6%p 높고, MDD는 65.1%p 개선됐습니다(CAGR 1.7%, MDD -10.8%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=27 |
2.3% | -12.2% | 0.42 | 0.19 | 1.3배 | 4 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=3.4 |
3.2% | -12.7% | 0.41 | 0.25 | 1.5배 | 16 | 10% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=12, mult=3.8 |
1.7% | -10.8% | 0.30 | 0.16 | 1.2배 | 6 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=189 |
2.8% | -42.1% | 0.23 | 0.07 | 1.4배 | 29 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=5, slow=191 |
2.7% | -39.8% | 0.23 | 0.07 | 1.4배 | 45 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=178, threshold=0.06 |
2.2% | -47.2% | 0.21 | 0.05 | 1.3배 | 75 | 39% |
| Supertrend period=28, mult=4.9 |
1.3% | -60.3% | 0.18 | 0.02 | 1.2배 | 37 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=109, exitN=103 |
-0.3% | -55.2% | 0.09 | -0.01 | 1.0배 | 13 | 43% |
| MACD fast=17, slow=57, signal=15 |
-4.0% | -71.3% | -0.04 | -0.06 | 0.6배 | 152 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.3 |
-8.3% | -77.6% | -0.18 | -0.11 | 0.3배 | 180 | 54% |
| 매수후보유 | -0.3% | -77.3% | 0.21 | -0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 36일)가 27 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 27) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.