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Prosperity Bancshares, Inc. 백테스트
Prosperity Bancshares, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.4%, MDD -49.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 8.5%, MDD -54.3%, Sharpe 0.42, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=11, threshold=-0.15 |
8.5% | -54.3% | 0.42 | 0.16 | 9.6배 | 37 | 99% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=85 |
4.5% | -55.6% | 0.31 | 0.08 | 3.4배 | 91 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=78 |
4.1% | -57.9% | 0.28 | 0.07 | 3.1배 | 65 | 81% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=16, mult=3.8 |
1.4% | -22.7% | 0.23 | 0.06 | 1.5배 | 32 | 10% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=3.4 |
0.9% | -10.3% | 0.22 | 0.09 | 1.3배 | 16 | 4% |
| Supertrend period=24, mult=3.2 |
1.6% | -55.1% | 0.18 | 0.03 | 1.5배 | 169 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=85 |
0.9% | -66.1% | 0.15 | 0.01 | 1.3배 | 65 | 63% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=28 |
-0.2% | -25.3% | 0.01 | -0.01 | 1.0배 | 60 | 9% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
-3.2% | -82.7% | -0.04 | -0.04 | 0.4배 | 253 | 54% |
| MACD fast=13, slow=22, signal=13 |
-6.9% | -93.1% | -0.22 | -0.07 | 0.1배 | 487 | 50% |
| 매수후보유 | 9.4% | -49.7% | 0.44 | 0.19 | 12.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 11일 수익률이 -15%보다 크면 매수
- 매도 — 11일 수익률이 -15% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.