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Pacific Gas & Electric Co. 백테스트
Pacific Gas & Electric Co.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR -0.0%, MDD -7.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -0.1%, MDD -94.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 2.3%, MDD -49.8%, Sharpe 0.22, 시장 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.4%p 높고, MDD는 44.9%p 개선됐습니다(CAGR -0.0%, MDD -7.6%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=292 |
2.3% | -49.8% | 0.22 | 0.05 | 3.4배 | 49 | 58% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 96% n=14, threshold=-0.1 |
1.7% | -80.8% | 0.20 | 0.02 | 2.5배 | 207 | 96% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=69, exitN=74 |
1.3% | -70.8% | 0.16 | 0.02 | 2.0배 | 87 | 61% |
| Supertrend period=15, mult=4.8 |
1.2% | -60.0% | 0.16 | 0.02 | 1.9배 | 161 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=75, slow=217 |
0.6% | -71.4% | 0.13 | 0.01 | 1.4배 | 77 | 60% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=29 |
0.3% | -17.6% | 0.12 | 0.02 | 1.2배 | 12 | 2% |
| MACD fast=38, slow=88, signal=24 |
-0.3% | -82.7% | 0.09 | -0.00 | 0.8배 | 365 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=3 |
-0.0% | -7.6% | 0.01 | -0.00 | 1.0배 | 4 | 0% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=29, mult=3.7 |
-0.7% | -66.9% | -0.01 | -0.01 | 0.7배 | 126 | 20% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-3.0% | -91.5% | -0.05 | -0.03 | 0.2배 | 456 | 54% |
| 매수후보유 | -0.1% | -94.7% | 0.18 | -0.00 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 53일 지수이동평균이 292일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 53일선이 292일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.