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Pimco Corporate & Income Strategy Fund 백테스트
Pimco Corporate & Income Strategy Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 0.5%, MDD -6.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR -1.0%, MDD -66.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 1.1%, MDD -9.6%, Sharpe 0.28, 시장 노출 1%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.1%p 높고, MDD는 57.2%p 개선됐습니다(CAGR 0.5%, MDD -6.0%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=18, threshold=0.24 |
1.1% | -9.6% | 0.28 | 0.12 | 1.3배 | 12 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=3.5 |
0.5% | -6.0% | 0.23 | 0.08 | 1.1배 | 2 | 1% |
| Supertrend period=18, mult=4.3 |
-1.0% | -54.0% | -0.00 | -0.02 | 0.8배 | 92 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=202 |
-1.1% | -40.8% | -0.04 | -0.03 | 0.8배 | 72 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=214 |
-2.1% | -48.8% | -0.10 | -0.04 | 0.6배 | 36 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=45, exitN=32 |
-2.0% | -45.9% | -0.13 | -0.04 | 0.6배 | 76 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=39 |
-0.2% | -6.1% | -0.21 | -0.04 | 0.9배 | 2 | 0% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=16, mult=3.6 |
-1.6% | -38.9% | -0.21 | -0.04 | 0.7배 | 56 | 18% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24 |
-3.7% | -64.8% | -0.21 | -0.06 | 0.4배 | 314 | 56% |
| MACD fast=14, slow=30, signal=18 |
-4.1% | -77.4% | -0.25 | -0.05 | 0.4배 | 332 | 51% |
| 매수후보유 | -1.0% | -66.7% | 0.08 | -0.02 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 18일 수익률이 24%보다 크면 매수
- 매도 — 18일 수익률이 24% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.