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Penumbra, Inc. 백테스트
Penumbra, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 20.7%, MDD -62.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 15.2%, MDD -42.9%, Sharpe 0.63, 시장 노출 58%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=27, mult=3.7 |
15.2% | -42.9% | 0.63 | 0.35 | 4.7배 | 58 | 58% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=197 |
14.7% | -50.8% | 0.60 | 0.29 | 4.4배 | 13 | 66% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=2.1 |
9.7% | -30.4% | 0.53 | 0.32 | 2.7배 | 108 | 29% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=-0.07 |
12.5% | -54.4% | 0.53 | 0.23 | 3.6배 | 76 | 75% |
| MACD fast=15, slow=22, signal=9 |
11.4% | -47.5% | 0.51 | 0.24 | 3.2배 | 197 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=69 |
11.2% | -61.8% | 0.47 | 0.18 | 3.2배 | 40 | 87% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=210 |
10.1% | -54.6% | 0.46 | 0.18 | 2.8배 | 13 | 73% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=12 |
8.6% | -42.5% | 0.43 | 0.20 | 2.4배 | 146 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
7.1% | -61.5% | 0.38 | 0.12 | 2.1배 | 151 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=20, mult=1.3 |
6.2% | -31.3% | 0.36 | 0.20 | 1.9배 | 92 | 45% |
| 매수후보유 | 20.7% | -62.6% | 0.66 | 0.33 | 7.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 27일·폭 3.7배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.