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Polaris Inc. 백테스트
Polaris Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 9.2%, MDD -57.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 9.9%, MDD -80.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.5%, MDD -72.6%, Sharpe 0.52, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 높고, MDD는 7.6%p 개선됐습니다(CAGR 9.2%, MDD -57.3%, 노출 62%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=70, slow=129 |
10.5% | -72.6% | 0.52 | 0.14 | 47.9배 | 79 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=77, slow=151 |
9.2% | -57.3% | 0.48 | 0.16 | 30.7배 | 43 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=78, exitN=98 |
9.5% | -70.9% | 0.48 | 0.13 | 34.1배 | 41 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=144, threshold=0.01 |
5.2% | -75.0% | 0.33 | 0.07 | 7.2배 | 273 | 59% |
| Supertrend period=25, mult=4.7 |
4.7% | -71.5% | 0.31 | 0.07 | 6.0배 | 149 | 55% |
| MACD fast=25, slow=52, signal=47 |
4.6% | -59.9% | 0.30 | 0.08 | 5.8배 | 265 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=69, atrPeriod=14, mult=3.7 |
3.8% | -37.7% | 0.30 | 0.10 | 4.3배 | 100 | 32% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=19 |
2.4% | -43.2% | 0.23 | 0.06 | 2.6배 | 186 | 25% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=0.9 |
0.8% | -69.2% | 0.15 | 0.01 | 1.4배 | 342 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-5.3% | -93.4% | -0.09 | -0.06 | 0.1배 | 638 | 54% |
| 매수후보유 | 9.9% | -80.2% | 0.44 | 0.12 | 39.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 70일 평균가격이 129일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 70일 평균이 129일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.