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Pinterest, Inc. 백테스트
Pinterest, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 9.0%, MDD -24.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -0.3%, MDD -82.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 17.2%, MDD -50.0%, Sharpe 0.60, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 17.5%p 높고, MDD는 32.7%p 개선됐습니다(CAGR 9.0%, MDD -24.7%, 노출 14%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=28, mult=4.2 |
17.2% | -50.0% | 0.60 | 0.34 | 3.2배 | 27 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=213 |
12.2% | -48.3% | 0.49 | 0.25 | 2.3배 | 10 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=23, mult=3.7 |
9.0% | -24.7% | 0.48 | 0.37 | 1.9배 | 12 | 14% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=118, exitN=20 |
7.2% | -48.7% | 0.39 | 0.15 | 1.7배 | 12 | 21% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=22 |
5.2% | -27.9% | 0.36 | 0.19 | 1.5배 | 8 | 10% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=150 |
6.8% | -62.8% | 0.36 | 0.11 | 1.6배 | 10 | 42% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=1.4 |
6.7% | -65.0% | 0.35 | 0.10 | 1.6배 | 43 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=104, threshold=-0.03 |
5.4% | -53.1% | 0.33 | 0.10 | 1.5배 | 77 | 50% |
| MACD fast=18, slow=55, signal=18 |
-10.3% | -88.0% | -0.04 | -0.12 | 0.5배 | 69 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.38 |
-12.3% | -86.8% | -0.11 | -0.14 | 0.4배 | 239 | 50% |
| 매수후보유 | -0.3% | -82.7% | 0.30 | -0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 28일·폭 4.2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.