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Prologis, Inc. 백테스트
Prologis, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.6%, MDD -85.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 4.8%, MDD -50.0%, Sharpe 0.34, 시장 노출 70%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=85, slow=379 |
4.8% | -50.0% | 0.34 | 0.10 | 3.9배 | 17 | 70% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=74, atrPeriod=15, mult=3.1 |
2.9% | -31.1% | 0.29 | 0.09 | 2.3배 | 78 | 39% |
| Supertrend period=12, mult=4.8 |
3.5% | -42.7% | 0.28 | 0.08 | 2.7배 | 93 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=71, threshold=-0.11 |
3.6% | -65.9% | 0.27 | 0.05 | 2.7배 | 151 | 89% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=96 |
2.7% | -58.1% | 0.23 | 0.05 | 2.1배 | 85 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=29, exitN=73 |
1.3% | -74.5% | 0.18 | 0.02 | 1.4배 | 69 | 76% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-0.9% | -68.3% | 0.08 | -0.01 | 0.8배 | 269 | 58% |
| MACD fast=19, slow=31, signal=23 |
-1.9% | -59.6% | 0.04 | -0.03 | 0.6배 | 361 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=3 |
-0.1% | -33.4% | 0.02 | -0.00 | 1.0배 | 30 | 12% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=16 |
-1.8% | -56.1% | -0.05 | -0.03 | 0.6배 | 270 | 36% |
| 매수후보유 | 6.6% | -85.3% | 0.36 | 0.08 | 6.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 85일 지수이동평균이 379일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 85일선이 379일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.