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Pentair plc. 백테스트
Pentair plc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.1%, MDD -77.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 5.1%, MDD -69.0%, Sharpe 0.33, 시장 노출 58%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=21, mult=4.5 |
5.1% | -69.0% | 0.33 | 0.07 | 14.2배 | 212 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=25, exitN=115 |
4.7% | -73.4% | 0.31 | 0.06 | 11.8배 | 96 | 81% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=37 |
1.7% | -21.6% | 0.28 | 0.08 | 2.5배 | 18 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=163 |
3.1% | -66.8% | 0.25 | 0.05 | 5.1배 | 108 | 60% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.2 |
3.1% | -87.2% | 0.25 | 0.04 | 5.1배 | 650 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=175 |
3.1% | -70.8% | 0.25 | 0.04 | 5.0배 | 168 | 62% |
| MACD fast=17, slow=55, signal=19 |
1.9% | -85.5% | 0.20 | 0.02 | 2.7배 | 572 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=130, threshold=-0.02 |
1.7% | -69.5% | 0.19 | 0.02 | 2.4배 | 370 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=2.9 |
1.2% | -62.8% | 0.15 | 0.02 | 1.8배 | 92 | 16% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=76, atrPeriod=10, mult=2.3 |
0.8% | -78.9% | 0.14 | 0.01 | 1.5배 | 236 | 42% |
| 매수후보유 | 8.1% | -77.7% | 0.40 | 0.10 | 62.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 21일·폭 4.5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.