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Post Holdings, Inc. 백테스트
Post Holdings, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.2%, MDD -47.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.5%, MDD -34.6%, Sharpe 0.45, 시장 노출 64%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 8.0%, MDD -42.4%, 노출 89%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=244 |
7.5% | -34.6% | 0.45 | 0.22 | 2.9배 | 22 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=170 |
7.4% | -30.0% | 0.44 | 0.25 | 2.8배 | 22 | 69% |
| ROC 모멘텀 n=77, threshold=-0.11 |
8.0% | -42.4% | 0.43 | 0.19 | 3.1배 | 62 | 89% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=70, exitN=78 |
3.5% | -45.2% | 0.27 | 0.08 | 1.7배 | 26 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=8, mult=3.4 |
1.6% | -33.5% | 0.19 | 0.05 | 1.3배 | 36 | 24% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=3.2 |
0.9% | -19.1% | 0.16 | 0.05 | 1.1배 | 14 | 11% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=32 |
0.3% | -2.5% | 0.15 | 0.10 | 1.0배 | 4 | 1% |
| Supertrend period=18, mult=3.1 |
0.3% | -59.4% | 0.11 | 0.00 | 1.0배 | 96 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
-3.8% | -57.7% | -0.10 | -0.07 | 0.6배 | 208 | 53% |
| MACD fast=19, slow=35, signal=18 |
-4.7% | -60.7% | -0.18 | -0.08 | 0.5배 | 177 | 49% |
| 매수후보유 | 11.2% | -47.4% | 0.52 | 0.24 | 4.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 32일 평균가격이 244일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 32일 평균이 244일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.