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Prudential Financial, Inc. 백테스트
Prudential Financial, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 5.7%, MDD -48.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.9%, MDD -89.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 5.7%, MDD -48.6%, Sharpe 0.36, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 낮지만, MDD는 40.5%p 개선됐습니다(CAGR 5.7%, MDD -48.6%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=28, mult=4.8 |
5.7% | -48.6% | 0.36 | 0.12 | 3.9배 | 77 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=185 |
3.5% | -53.0% | 0.28 | 0.07 | 2.4배 | 45 | 61% |
| MACD fast=17, slow=47, signal=16 |
2.9% | -56.8% | 0.24 | 0.05 | 2.0배 | 303 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=88 |
2.9% | -61.4% | 0.24 | 0.05 | 2.0배 | 87 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=3.5 |
0.7% | -8.3% | 0.23 | 0.08 | 1.2배 | 4 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=39 |
1.7% | -67.4% | 0.20 | 0.02 | 1.5배 | 107 | 76% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
1.6% | -62.3% | 0.19 | 0.03 | 1.5배 | 219 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=143, threshold=0.05 |
1.1% | -57.9% | 0.15 | 0.02 | 1.3배 | 221 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=20, mult=2.1 |
0.8% | -55.0% | 0.13 | 0.02 | 1.2배 | 141 | 33% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=24 |
0.3% | -11.0% | 0.09 | 0.02 | 1.1배 | 12 | 4% |
| 매수후보유 | 5.9% | -89.1% | 0.35 | 0.07 | 4.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 28일·폭 4.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.