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Paysafe Limited 백테스트
Paysafe Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 3.2%, MDD -11.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -37.2%, MDD -97.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 9.5%, MDD -22.6%, Sharpe 0.73, 시장 노출 3%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 46.7%p 높고, MDD는 74.8%p 개선됐습니다(CAGR 3.2%, MDD -11.8%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=36 |
9.5% | -22.6% | 0.73 | 0.42 | 1.7배 | 2 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=3.3 |
3.2% | -11.8% | 0.48 | 0.27 | 1.2배 | 2 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=84, slow=201 |
7.2% | -33.9% | 0.41 | 0.21 | 1.5배 | 2 | 18% |
| ROC 모멘텀 n=156, threshold=0.06 |
4.1% | -34.0% | 0.29 | 0.12 | 1.3배 | 16 | 21% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=126, exitN=55 |
3.1% | -26.4% | 0.26 | 0.12 | 1.2배 | 2 | 14% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=212 |
-1.8% | -44.0% | 0.05 | -0.04 | 0.9배 | 2 | 16% |
| Supertrend period=9, mult=2.6 |
-11.0% | -79.6% | -0.10 | -0.14 | 0.5배 | 41 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=26, atrPeriod=28, mult=1.3 |
-12.7% | -75.3% | -0.29 | -0.17 | 0.5배 | 47 | 25% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.32 |
-23.9% | -87.9% | -0.46 | -0.27 | 0.2배 | 75 | 42% |
| MACD fast=10, slow=31, signal=6 |
-30.0% | -92.3% | -0.51 | -0.33 | 0.1배 | 129 | 50% |
| 매수후보유 | -37.2% | -97.4% | -0.32 | -0.38 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 19일)가 36 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 36) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.