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Q2 Holdings, Inc. 백테스트
Q2 Holdings, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 15.3%, MDD -33.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 11.9%, MDD -85.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 23.8%, MDD -61.8%, Sharpe 0.87, 시장 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 11.9%p 높고, MDD는 24.0%p 개선됐습니다(CAGR 15.3%, MDD -33.0%, 노출 44%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=37, mult=4.3 |
23.8% | -61.8% | 0.87 | 0.39 | 14.0배 | 33 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=142, threshold=-0.08 |
22.7% | -38.5% | 0.83 | 0.59 | 12.5배 | 42 | 66% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=159 |
19.2% | -38.2% | 0.78 | 0.50 | 8.8배 | 35 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=119 |
18.4% | -38.8% | 0.75 | 0.47 | 8.1배 | 29 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=108, exitN=59 |
15.3% | -33.0% | 0.73 | 0.46 | 5.8배 | 13 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=2 |
10.9% | -38.9% | 0.58 | 0.28 | 3.6배 | 59 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=26, mult=3.1 |
7.7% | -31.5% | 0.48 | 0.25 | 2.5배 | 35 | 31% |
| MACD fast=14, slow=29, signal=16 |
9.5% | -66.7% | 0.45 | 0.14 | 3.1배 | 167 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
9.2% | -68.5% | 0.44 | 0.13 | 3.0배 | 177 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=11 |
4.2% | -54.1% | 0.29 | 0.08 | 1.7배 | 159 | 48% |
| 매수후보유 | 11.9% | -85.8% | 0.47 | 0.14 | 4.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 37일·폭 4.3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.