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Quad Graphics, Inc 백테스트
Quad Graphics, Inc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.8%, MDD -7.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -9.1%, MDD -95.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.8%, MDD -7.8%, Sharpe 0.37, 시장 노출 1%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.9%p 높고, MDD는 87.9%p 개선됐습니다(CAGR 1.8%, MDD -7.8%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=37 |
1.8% | -7.8% | 0.37 | 0.23 | 1.3배 | 2 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=3.2 |
1.2% | -21.1% | 0.25 | 0.06 | 1.2배 | 4 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=155, threshold=0.01 |
1.8% | -73.2% | 0.23 | 0.02 | 1.3배 | 129 | 44% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=116, exitN=17 |
1.0% | -61.2% | 0.15 | 0.02 | 1.2배 | 33 | 17% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=199 |
-2.2% | -86.7% | 0.10 | -0.03 | 0.7배 | 49 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=91, atrPeriod=29, mult=3.1 |
-1.7% | -84.4% | 0.07 | -0.02 | 0.8배 | 39 | 26% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=148 |
-3.3% | -88.1% | 0.06 | -0.04 | 0.6배 | 31 | 41% |
| Supertrend period=32, mult=3.8 |
-5.6% | -92.9% | 0.06 | -0.06 | 0.4배 | 73 | 47% |
| MACD fast=6, slow=32, signal=8 |
-10.6% | -87.4% | -0.02 | -0.12 | 0.2배 | 375 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.26 |
-14.8% | -95.0% | -0.16 | -0.16 | 0.1배 | 281 | 47% |
| 매수후보유 | -9.1% | -95.7% | 0.14 | -0.10 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 30일)가 37 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 37) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.