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RPC, Inc. 백테스트
RPC, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 6.0%, MDD -73.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.8%, MDD -92.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.6%, MDD -76.2%, Sharpe 0.36, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 낮지만, MDD는 16.4%p 개선됐습니다(CAGR 6.0%, MDD -73.7%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=62, slow=214 |
6.6% | -76.2% | 0.36 | 0.09 | 14.7배 | 55 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=217 |
6.0% | -73.7% | 0.34 | 0.08 | 11.6배 | 56 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=84, exitN=75 |
4.5% | -70.3% | 0.30 | 0.06 | 6.5배 | 72 | 53% |
| Supertrend period=22, mult=3 |
1.4% | -85.0% | 0.21 | 0.02 | 1.8배 | 392 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=84, threshold=-0.03 |
1.3% | -71.2% | 0.21 | 0.02 | 1.7배 | 464 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=76, k=1.4 |
1.3% | -73.2% | 0.19 | 0.02 | 1.7배 | 174 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.28 |
-0.8% | -91.2% | 0.15 | -0.01 | 0.7배 | 678 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=24, mult=2 |
-0.5% | -76.9% | 0.12 | -0.01 | 0.8배 | 270 | 39% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=17 |
-1.0% | -75.6% | 0.10 | -0.01 | 0.7배 | 378 | 35% |
| MACD fast=23, slow=44, signal=18 |
-3.8% | -94.6% | 0.07 | -0.04 | 0.2배 | 468 | 50% |
| 매수후보유 | 7.8% | -92.7% | 0.40 | 0.08 | 23.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 62일 평균가격이 214일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 62일 평균이 214일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.