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Sturm, Ruger & Company, Inc. 백테스트
Sturm, Ruger & Company, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.1%, MDD -83.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.7%, MDD -80.7%, Sharpe 0.33, 시장 노출 53%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=73 |
5.7% | -80.7% | 0.33 | 0.07 | 18.8배 | 202 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=51, threshold=46 |
3.2% | -58.3% | 0.31 | 0.06 | 5.4배 | 8 | 13% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=169 |
4.0% | -66.0% | 0.28 | 0.06 | 7.9배 | 99 | 56% |
| Supertrend period=20, mult=5 |
1.9% | -86.5% | 0.21 | 0.02 | 2.7배 | 152 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=62, exitN=42 |
1.5% | -73.1% | 0.19 | 0.02 | 2.2배 | 121 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=2.1 |
1.6% | -70.8% | 0.18 | 0.02 | 2.3배 | 204 | 31% |
| ROC 모멘텀 n=218, threshold=0.03 |
0.7% | -83.9% | 0.17 | 0.01 | 1.4배 | 356 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=26, mult=3 |
1.0% | -68.0% | 0.14 | 0.01 | 1.7배 | 142 | 20% |
| MACD fast=24, slow=48, signal=20 |
-0.0% | -89.7% | 0.14 | -0.00 | 1.0배 | 491 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.34 |
-3.6% | -96.6% | 0.02 | -0.04 | 0.1배 | 833 | 52% |
| 매수후보유 | 8.1% | -83.2% | 0.39 | 0.10 | 62.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 36일 평균가격이 73일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 36일 평균이 73일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.