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Transocean Ltd (Switzerland) 백테스트
Transocean Ltd (Switzerland)의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.3%, MDD -47.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -3.2%, MDD -99.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 6.6%, MDD -73.4%, Sharpe 0.36, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 9.9%p 높고, MDD는 26.2%p 개선됐습니다(CAGR 1.3%, MDD -47.9%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=24, slow=72, signal=37 |
6.6% | -73.4% | 0.36 | 0.09 | 8.4배 | 198 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=56 |
4.9% | -89.6% | 0.33 | 0.06 | 5.0배 | 118 | 75% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=182 |
4.8% | -81.5% | 0.31 | 0.06 | 4.8배 | 68 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=3.3 |
4.1% | -53.0% | 0.30 | 0.08 | 3.8배 | 30 | 9% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=109 |
4.1% | -88.3% | 0.28 | 0.05 | 3.8배 | 98 | 48% |
| Supertrend period=11, mult=3.5 |
3.4% | -78.4% | 0.27 | 0.04 | 3.0배 | 184 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=41, threshold=-0.01 |
2.4% | -84.1% | 0.25 | 0.03 | 2.2배 | 490 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=43, threshold=21 |
1.3% | -47.9% | 0.16 | 0.03 | 1.5배 | 26 | 7% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.02 |
-0.6% | -88.2% | 0.16 | -0.01 | 0.8배 | 180 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=23, mult=3.8 |
0.4% | -48.8% | 0.10 | 0.01 | 1.2배 | 52 | 8% |
| 매수후보유 | -3.2% | -99.6% | 0.22 | -0.03 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(24·72일)이 신호선(37일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.