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Rocket Companies, Inc. 백테스트
Rocket Companies, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.5%, MDD -24.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -8.3%, MDD -84.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 7.1%, MDD -63.7%, Sharpe 0.36, 시장 노출 41%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 15.3%p 높고, MDD는 21.2%p 개선됐습니다(CAGR 1.5%, MDD -24.3%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=22, mult=2.3 |
7.1% | -63.7% | 0.36 | 0.11 | 1.5배 | 58 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=2.8 |
6.7% | -54.3% | 0.33 | 0.12 | 1.5배 | 22 | 13% |
| MACD fast=6, slow=56, signal=14 |
3.7% | -78.4% | 0.30 | 0.05 | 1.2배 | 98 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=192 |
4.1% | -36.6% | 0.29 | 0.11 | 1.3배 | 6 | 39% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=215 |
2.9% | -36.9% | 0.24 | 0.08 | 1.2배 | 8 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=103, threshold=-0.03 |
1.0% | -70.8% | 0.24 | 0.01 | 1.1배 | 46 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=38 |
1.5% | -24.3% | 0.18 | 0.06 | 1.1배 | 10 | 6% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=49, exitN=74 |
-4.1% | -73.0% | 0.16 | -0.06 | 0.8배 | 10 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=8, mult=2.1 |
-2.7% | -48.4% | 0.09 | -0.06 | 0.8배 | 28 | 12% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
-11.0% | -79.0% | 0.01 | -0.14 | 0.5배 | 84 | 48% |
| 매수후보유 | -8.3% | -84.9% | 0.17 | -0.10 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 22일·폭 2.3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.