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Ralph Lauren Corporation 백테스트
Ralph Lauren Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.9%, MDD -68.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.5%, MDD -65.6%, Sharpe 0.33, 시장 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=200 |
5.5% | -65.6% | 0.33 | 0.08 | 4.7배 | 63 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=192 |
5.1% | -70.8% | 0.32 | 0.07 | 4.3배 | 47 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=4, exitN=60 |
4.0% | -69.0% | 0.29 | 0.06 | 3.1배 | 121 | 90% |
| ROC 모멘텀 n=175, threshold=0.04 |
3.1% | -57.6% | 0.25 | 0.05 | 2.5배 | 181 | 54% |
| Supertrend period=24, mult=3.8 |
2.7% | -67.6% | 0.23 | 0.04 | 2.2배 | 143 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=76, atrPeriod=24, mult=1.3 |
0.6% | -72.5% | 0.14 | 0.01 | 1.2배 | 188 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=26 |
0.5% | -24.7% | 0.11 | 0.02 | 1.2배 | 24 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=2 |
-2.4% | -78.3% | -0.02 | -0.03 | 0.5배 | 146 | 37% |
| MACD fast=18, slow=52, signal=16 |
-4.2% | -81.1% | -0.03 | -0.05 | 0.3배 | 362 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
-5.0% | -86.2% | -0.05 | -0.06 | 0.2배 | 412 | 53% |
| 매수후보유 | 8.9% | -68.8% | 0.41 | 0.13 | 12.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 15일 평균가격이 200일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 15일 평균이 200일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.