추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
RLI Corp. 백테스트
RLI Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 11.5%, MDD -41.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.8%, MDD -64.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.7%, MDD -15.5%, Sharpe 0.65, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 11.5%, MDD -41.4%, 노출 76%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 9.1%p 낮지만, MDD는 48.6%p 개선됐습니다(CAGR 11.5%, MDD -41.4%, 노출 76%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=49 |
3.7% | -15.5% | 0.65 | 0.24 | 5.5배 | 8 | 5% |
| EMA 크로스오버 fast=65, slow=382 |
11.5% | -41.4% | 0.60 | 0.28 | 153.5배 | 24 | 76% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=266 |
10.1% | -54.4% | 0.55 | 0.19 | 85.9배 | 56 | 68% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=3.4 |
2.8% | -38.6% | 0.45 | 0.07 | 3.6배 | 46 | 6% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=52 |
7.9% | -55.8% | 0.44 | 0.14 | 33.5배 | 175 | 81% |
| ROC 모멘텀 n=141, threshold=-0.08 |
7.4% | -64.9% | 0.43 | 0.11 | 27.7배 | 273 | 81% |
| Supertrend period=17, mult=4.6 |
5.0% | -65.6% | 0.35 | 0.08 | 9.5배 | 191 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=18, mult=2.4 |
3.9% | -78.5% | 0.32 | 0.05 | 5.8배 | 213 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
4.3% | -82.0% | 0.31 | 0.05 | 7.1배 | 357 | 57% |
| MACD fast=13, slow=27, signal=11 |
1.1% | -88.5% | 0.15 | 0.01 | 1.7배 | 767 | 50% |
| 매수후보유 | 12.8% | -64.0% | 0.57 | 0.20 | 268.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 37일)가 49 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 49) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.