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RLJ Lodging Trust 백테스트
RLJ Lodging Trust의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.4%, MDD -8.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -2.4%, MDD -88.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.4%, MDD -8.0%, Sharpe 0.52, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 4.7%, MDD -67.0%, 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.8%p 높고, MDD는 80.2%p 개선됐습니다(CAGR 1.4%, MDD -8.0%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=29 |
1.4% | -8.0% | 0.52 | 0.18 | 1.2배 | 3 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=61, slow=82 |
4.7% | -67.0% | 0.31 | 0.07 | 2.0배 | 61 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=160, threshold=0.11 |
2.8% | -36.1% | 0.25 | 0.08 | 1.5배 | 85 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=22, mult=3.9 |
1.0% | -8.6% | 0.23 | 0.12 | 1.2배 | 2 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=109, exitN=43 |
2.0% | -49.4% | 0.22 | 0.04 | 1.4배 | 21 | 29% |
| EMA 크로스오버 fast=71, slow=116 |
1.9% | -64.1% | 0.20 | 0.03 | 1.3배 | 19 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=2.3 |
0.4% | -49.2% | 0.10 | 0.01 | 1.1배 | 51 | 19% |
| Supertrend period=27, mult=4.9 |
-1.1% | -53.3% | 0.05 | -0.02 | 0.8배 | 43 | 44% |
| MACD fast=16, slow=32, signal=19 |
-3.6% | -70.3% | -0.02 | -0.05 | 0.6배 | 194 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.12 |
-9.6% | -85.8% | -0.30 | -0.11 | 0.2배 | 437 | 54% |
| 매수후보유 | -2.4% | -88.2% | 0.12 | -0.03 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 28일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.