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Regional Management Corp. 백테스트
Regional Management Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.8%, MDD -29.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 4.8%, MDD -71.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 8.8%, MDD -29.4%, Sharpe 0.58, 시장 노출 20%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 9.8%, MDD -48.9%, 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.0%p 높고, MDD는 42.4%p 개선됐습니다(CAGR 8.8%, MDD -29.4%, 노출 20%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=19 |
8.8% | -29.4% | 0.58 | 0.30 | 3.3배 | 34 | 20% |
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=161 |
9.8% | -48.9% | 0.47 | 0.20 | 3.8배 | 27 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=117 |
9.4% | -42.0% | 0.46 | 0.22 | 3.6배 | 29 | 52% |
| Supertrend period=29, mult=4.4 |
9.7% | -50.0% | 0.46 | 0.19 | 3.8배 | 40 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=68, exitN=26 |
8.1% | -49.6% | 0.44 | 0.16 | 3.0배 | 34 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=143, threshold=0.12 |
6.6% | -48.1% | 0.39 | 0.14 | 2.5배 | 80 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=23, mult=2.2 |
4.6% | -39.3% | 0.31 | 0.12 | 1.9배 | 62 | 37% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=1.9 |
3.8% | -39.8% | 0.28 | 0.09 | 1.7배 | 78 | 38% |
| MACD fast=11, slow=29, signal=18 |
0.9% | -67.6% | 0.19 | 0.01 | 1.1배 | 204 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24 |
-2.9% | -75.9% | 0.04 | -0.04 | 0.7배 | 210 | 52% |
| 매수후보유 | 4.8% | -71.8% | 0.33 | 0.07 | 2.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 37일)가 19 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 19) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.