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ResMed Inc. 백테스트
ResMed Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 20.7%, MDD -61.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 17.3%, MDD -61.6%, Sharpe 0.65, 시장 노출 71%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=73, slow=253 |
17.3% | -61.6% | 0.65 | 0.28 | 148.0배 | 30 | 71% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=6, exitN=62 |
14.5% | -68.9% | 0.55 | 0.21 | 67.9배 | 101 | 92% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=143 |
13.1% | -63.6% | 0.54 | 0.21 | 47.2배 | 40 | 69% |
| ROC 모멘텀 n=143, threshold=-0.04 |
12.9% | -61.8% | 0.53 | 0.21 | 43.9배 | 166 | 76% |
| MACD fast=24, slow=48, signal=19 |
5.8% | -52.1% | 0.34 | 0.11 | 5.8배 | 287 | 52% |
| Supertrend period=20, mult=3.1 |
5.1% | -64.0% | 0.32 | 0.08 | 4.7배 | 219 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=16 |
3.1% | -55.6% | 0.25 | 0.06 | 2.6배 | 218 | 37% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2 |
2.5% | -44.1% | 0.22 | 0.06 | 2.2배 | 133 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=13, mult=1.8 |
1.6% | -54.4% | 0.19 | 0.03 | 1.6배 | 221 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.14 |
0.5% | -91.4% | 0.16 | 0.01 | 1.2배 | 671 | 55% |
| 매수후보유 | 20.7% | -61.6% | 0.67 | 0.34 | 355.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 73일 평균가격이 253일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 73일 평균이 253일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.