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ResMed Inc. 백테스트
ResMed Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 20.2%, MDD -61.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 17.4%, MDD -61.6%, Sharpe 0.65, 시장 노출 71%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=73, slow=253 |
17.4% | -61.6% | 0.65 | 0.28 | 148.0배 | 30 | 71% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=143 |
13.2% | -63.6% | 0.54 | 0.21 | 47.2배 | 40 | 69% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=6, exitN=62 |
14.0% | -68.9% | 0.54 | 0.20 | 59.6배 | 101 | 92% |
| ROC 모멘텀 n=143, threshold=-0.04 |
12.9% | -61.8% | 0.53 | 0.21 | 43.9배 | 166 | 77% |
| MACD fast=24, slow=48, signal=19 |
5.4% | -52.1% | 0.33 | 0.10 | 5.1배 | 287 | 52% |
| Supertrend period=20, mult=3.1 |
4.7% | -64.0% | 0.30 | 0.07 | 4.1배 | 219 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=16 |
3.1% | -55.6% | 0.25 | 0.06 | 2.6배 | 218 | 37% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2 |
2.3% | -44.1% | 0.21 | 0.05 | 2.0배 | 132 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=13, mult=1.8 |
1.2% | -54.4% | 0.17 | 0.02 | 1.4배 | 221 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.14 |
0.3% | -91.4% | 0.15 | 0.00 | 1.1배 | 669 | 55% |
| 매수후보유 | 20.2% | -61.6% | 0.66 | 0.33 | 312.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 73일 평균가격이 253일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 73일 평균이 253일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.