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RingCentral, Inc. 백테스트
RingCentral, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 28.0%, MDD -55.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 10.9%, MDD -95.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 28.0%, MDD -55.6%, Sharpe 0.88, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 17.1%p 높고, MDD는 39.5%p 개선됐습니다(CAGR 28.0%, MDD -55.6%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=280 |
28.0% | -55.6% | 0.88 | 0.50 | 24.2배 | 9 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=212 |
25.8% | -68.6% | 0.78 | 0.38 | 19.4배 | 11 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=142, threshold=-0.01 |
19.6% | -80.8% | 0.65 | 0.24 | 10.1배 | 69 | 61% |
| Supertrend period=16, mult=3.8 |
15.1% | -64.0% | 0.57 | 0.24 | 6.2배 | 53 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=109, k=2.8 |
8.9% | -38.5% | 0.51 | 0.23 | 3.0배 | 13 | 24% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=31 |
9.3% | -82.2% | 0.42 | 0.11 | 3.1배 | 65 | 73% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=114, atrPeriod=23, mult=2.6 |
7.1% | -70.5% | 0.38 | 0.10 | 2.4배 | 37 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=22 |
2.8% | -22.9% | 0.33 | 0.12 | 1.4배 | 8 | 7% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
-3.2% | -86.4% | 0.10 | -0.04 | 0.7배 | 175 | 54% |
| MACD fast=14, slow=23, signal=17 |
-9.7% | -91.7% | -0.08 | -0.11 | 0.3배 | 202 | 51% |
| 매수후보유 | 10.9% | -95.1% | 0.46 | 0.11 | 3.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 18일 지수이동평균이 280일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 18일선이 280일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.