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Riskified Ltd. 백테스트
Riskified Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR -0.5%, MDD -6.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -27.6%, MDD -90.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 1.8%, MDD -40.1%, Sharpe 0.20, 시장 노출 31%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 29.4%p 높고, MDD는 50.1%p 개선됐습니다(CAGR -0.5%, MDD -6.2%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=177 |
1.8% | -40.1% | 0.20 | 0.05 | 1.1배 | 9 | 31% |
| Supertrend period=19, mult=2.5 |
-0.0% | -42.1% | 0.15 | -0.00 | 1.0배 | 35 | 41% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=15 |
-0.6% | -23.6% | 0.04 | -0.02 | 1.0배 | 16 | 13% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=62 |
-4.3% | -49.8% | -0.03 | -0.09 | 0.8배 | 11 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.28 |
-9.2% | -52.0% | -0.09 | -0.18 | 0.6배 | 119 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=3.5 |
-0.5% | -6.2% | -0.09 | -0.09 | 1.0배 | 2 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=28, mult=1.2 |
-6.8% | -50.2% | -0.18 | -0.14 | 0.7배 | 29 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=55, threshold=0.04 |
-7.8% | -53.2% | -0.19 | -0.15 | 0.7배 | 73 | 36% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=105, exitN=50 |
-5.7% | -36.2% | -0.22 | -0.16 | 0.7배 | 7 | 19% |
| MACD fast=18, slow=49, signal=14 |
-18.6% | -71.1% | -0.35 | -0.26 | 0.4배 | 50 | 54% |
| 매수후보유 | -27.6% | -90.2% | -0.32 | -0.31 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 56일 평균가격이 177일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 56일 평균이 177일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.