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RTX Corporation 백테스트
RTX Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.4%, MDD -55.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.2%, MDD -60.4%, Sharpe 0.47, 시장 노출 95%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=6, exitN=137 |
9.2% | -60.4% | 0.47 | 0.15 | 147.5배 | 111 | 95% |
| ROC 모멘텀 n=115, threshold=-0.1 |
6.6% | -63.6% | 0.40 | 0.10 | 37.5배 | 277 | 82% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=222 |
5.8% | -47.0% | 0.38 | 0.12 | 24.1배 | 147 | 67% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=199 |
5.7% | -49.0% | 0.38 | 0.12 | 22.8배 | 91 | 69% |
| Supertrend period=28, mult=5 |
5.0% | -45.7% | 0.35 | 0.11 | 15.8배 | 195 | 60% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.04 |
4.7% | -51.7% | 0.34 | 0.09 | 13.7배 | 411 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=1.5 |
2.5% | -58.9% | 0.23 | 0.04 | 4.1배 | 353 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=16, mult=1.3 |
0.7% | -75.3% | 0.12 | 0.01 | 1.5배 | 557 | 46% |
| MACD fast=21, slow=33, signal=18 |
0.2% | -81.2% | 0.10 | 0.00 | 1.1배 | 681 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=26 |
0.1% | -28.9% | 0.05 | 0.00 | 1.1배 | 24 | 4% |
| 매수후보유 | 10.4% | -55.1% | 0.49 | 0.19 | 270.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 6일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 137일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.