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Redwood Trust, Inc. 백테스트
Redwood Trust, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.1%, MDD -22.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -4.2%, MDD -96.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.3%, MDD -72.0%, Sharpe 0.29, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.5%p 높고, MDD는 24.1%p 개선됐습니다(CAGR 1.1%, MDD -22.6%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=87 |
4.3% | -72.0% | 0.29 | 0.06 | 3.7배 | 78 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=61, exitN=44 |
3.4% | -65.6% | 0.26 | 0.05 | 2.8배 | 60 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=222 |
2.8% | -72.4% | 0.24 | 0.04 | 2.3배 | 44 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=34 |
1.1% | -22.6% | 0.22 | 0.05 | 1.4배 | 22 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=120, threshold=0.2 |
1.6% | -57.4% | 0.18 | 0.03 | 1.6배 | 200 | 21% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=77, atrPeriod=23, mult=3.7 |
1.4% | -55.4% | 0.17 | 0.03 | 1.6배 | 68 | 30% |
| Supertrend period=14, mult=3.6 |
0.8% | -76.8% | 0.16 | 0.01 | 1.3배 | 153 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=3.3 |
-0.7% | -50.2% | -0.02 | -0.01 | 0.8배 | 30 | 9% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-6.3% | -93.5% | -0.11 | -0.07 | 0.1배 | 259 | 54% |
| MACD fast=19, slow=27, signal=18 |
-9.7% | -97.3% | -0.19 | -0.10 | 0.0배 | 420 | 51% |
| 매수후보유 | -4.2% | -96.1% | 0.12 | -0.04 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 50일 평균가격이 87일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 50일 평균이 87일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.