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Southside Bancshares, Inc. 백테스트
Southside Bancshares, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.9%, MDD -47.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.7%, MDD -23.0%, Sharpe 0.26, 시장 노출 9%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=43, threshold=22 |
1.7% | -23.0% | 0.26 | 0.08 | 1.6배 | 14 | 9% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=9, exitN=80 |
1.7% | -52.7% | 0.21 | 0.03 | 1.6배 | 76 | 87% |
| Supertrend period=32, mult=3.4 |
0.5% | -63.7% | 0.14 | 0.01 | 1.1배 | 124 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=183 |
0.1% | -71.5% | 0.12 | 0.00 | 1.0배 | 52 | 60% |
| MACD fast=25, slow=41, signal=38 |
0.1% | -51.8% | 0.12 | 0.00 | 1.0배 | 200 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=61 |
-0.1% | -53.5% | 0.11 | -0.00 | 1.0배 | 128 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=3.2 |
0.1% | -31.1% | 0.06 | 0.00 | 1.0배 | 44 | 12% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=13, mult=3.8 |
0.0% | -36.0% | 0.06 | 0.00 | 1.0배 | 42 | 15% |
| ROC 모멘텀 n=10, threshold=0.12 |
-1.9% | -53.8% | -0.24 | -0.04 | 0.6배 | 118 | 3% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
-8.9% | -94.1% | -0.28 | -0.10 | 0.1배 | 244 | 52% |
| 매수후보유 | 5.9% | -47.4% | 0.34 | 0.12 | 5.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 43일)가 22 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 22) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.