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iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 백테스트
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 96%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 0.0%, MDD -0.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 0.0%, MDD -0.7%, Sharpe 0.04, 시장 노출 96%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 96% n=65, threshold=-0.09 |
0.0% | -0.7% | 0.04 | 0.05 | 1.0배 | 1 | 96% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=26 |
-0.2% | -1.0% | -0.56 | -0.16 | 1.0배 | 2 | 0% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=3.4 |
-0.2% | -1.0% | -0.58 | -0.16 | 1.0배 | 2 | 0% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=171 |
-0.7% | -4.3% | -0.61 | -0.15 | 1.0배 | 9 | 68% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=25, mult=4 |
-0.7% | -4.0% | -1.10 | -0.17 | 1.0배 | 6 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=195 |
-1.5% | -8.9% | -1.16 | -0.16 | 0.9배 | 17 | 74% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=109, exitN=92 |
-1.6% | -9.5% | -1.31 | -0.17 | 0.9배 | 17 | 58% |
| MACD fast=47, slow=60, signal=69 |
-6.7% | -35.0% | -3.70 | -0.19 | 0.7배 | 73 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-7.9% | -40.0% | -4.06 | -0.20 | 0.6배 | 83 | 43% |
| Supertrend period=27, mult=1.7 |
-8.5% | -42.5% | -4.11 | -0.20 | 0.6배 | 103 | 57% |
| 매수후보유 | 0.0% | -0.7% | 0.04 | 0.05 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 65일 수익률이 -9%보다 크면 매수
- 매도 — 65일 수익률이 -9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.